Actuariat branche dommages
6 crédits Stephane LOISEL et Ghislaine ERNY EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) Unité d'enseignement de type cours
Publié Du 01-09-2011 au 31-08-9999
UE de niveau master 2 soumise à agrément de l'enseignant ou du professeur titulaire de la chaire
Acquérir les techniques de l'actuaire en assurance de dommages.
L'unité ACT205 apparaît dans 2 cursus.
Généralités sur les assurances de dommages
- Définition et traits dominants.
- Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
- Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
- Assurance partielle, complète, autoassurance.
- Partages de risques, coassurance, réassurance. Principe d'optimisation d'une couverture de réassurance.
- Modèles actuariels.
- Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).
Le modèle individuel
- Application du théorème de la limite centrale.
- NP approximation.
Le modèle collectif
- Modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange.
Probabilités de ruine
- A court terme.
- A long terme.
- Solvabilité des entreprises d'assurance.
Tarification
- Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
- Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
- Les modèles linéaires généralisés.
- Tarification à postériori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire.
- Provisionnement.
- Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable.
- Triangle de liquidation des sinistres. Formation du résultat.
- Méthodes d'évaluation classiques (chain ladder).
- Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles...
Réassurance
- Rôle de la réassurance.
- Prise en compte comptable.
- Principaux types de traités.
Contrôle continu :
- partiel 1 : écrit de 2h00 (janvier)
- partiel 2 : écrit de 2h00 (avril)
Examen final :
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Note retenue : meilleure note entre la moyenne des 2 partiels et la note de l'examen final
| Titre | Auteur(s) |
|---|---|
| Assurance, comptabilité, réglementation, actuariat | Tosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (édition Economica) |
| Assurance non-vie, modélisation, simulation | Partrat Besson (édition Economica) |