ACT205

Actuariat branche dommages


6 crédits Stephane LOISEL et Ghislaine ERNY EPN09 - Economie Finance Assurance Banque (EFAB) Unité d'enseignement de type cours

Publié Du 01-09-2011 au 31-08-9999

Prérequis

UE de niveau master 2 soumise à agrément de l'enseignant ou du professeur titulaire de la chaire

Objectifs pédagogiques

Acquérir les techniques de l'actuaire en assurance de dommages.

Contenu

Généralités sur les assurances de dommages

- Définition et traits dominants.
- Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
- Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
- Assurance partielle, complète, autoassurance.
- Partages de risques, coassurance, réassurance. Principe d'optimisation d'une couverture de réassurance.
- Modèles actuariels.
- Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).

Le modèle individuel

- Application du théorème de la limite centrale.
- NP approximation.

Le modèle collectif

- Modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange.

Probabilités de ruine

- A court terme.
- A long terme.
- Solvabilité des entreprises d'assurance.

Tarification

- Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
- Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
- Les modèles linéaires généralisés.
- Tarification à postériori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire.
- Provisionnement.
- Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable.
- Triangle de liquidation des sinistres. Formation du résultat.
- Méthodes d'évaluation classiques (chain ladder).
- Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles...

Réassurance

- Rôle de la réassurance.
- Prise en compte comptable.
- Principaux types de traités.

Modalités de validation

  • Contrôle continu
  • Examen final

Description des modalités de validation

Contrôle continu :
- partiel 1 : écrit de 2h00 (janvier)
- partiel 2 : écrit de 2h00 (avril)
Examen final :
- écrit de 2h00 en session 1 (juin)
- écrit de 2h00 en session 2 (septembre)
Note retenue : meilleure note entre la moyenne des 2 partiels et la note de l'examen final

Bibliographie

TitreAuteur(s)
Assurance, comptabilité, réglementation, actuariatTosetti, Béhar, Fromenteau, Ménart (édition Economica)
Assurance non-vie, modélisation, simulationPartrat Besson (édition Economica)

Thésaurus du Cnam :

  • Actuariat
  • Gestion des risques
  • Assurance dommages

Thésaurus Formacode :

  • 41079 - actuariat
  • 42815 - gestion risque entreprise
  • 41028 - assurance dommages

Secrétariat

Libellé
EPN09 - Actuariat
Nom du contact
Ghislaine Erny
Adresses email
actuariat@cnam.fr
Numéros de téléphone
01 58 80 87 56
Adresse postale
292 rue Saint Martin
Paris 75003