Actuariat branche dommages

UE de niveau master 2 soumise à agrément de l'enseignant ou du professeur titulaire de la chaire

Acquérir les techniques de l'actuaire en assurance de dommages.

Généralités sur les assurances de dommages

- Définition et traits dominants.
- Fonctionnement simplifié des sociétés d'assurance de dommages.
- Asymétrie d'information, aléa moral, anti sélection.
- Assurance partielle, complète, autoassurance.
- Partages de risques, coassurance, réassurance. Principe d'optimisation d'une couverture de réassurance.
- Modèles actuariels.
- Rappel de la théorie des probabilités (fonctions génératrices des moments, fonctions caractéristiques, théorèmes limites).

Le modèle individuel

- Application du théorème de la limite centrale.
- NP approximation.

Le modèle collectif

- Modélisation des nombres de sinistres, loi de Poisson, mélange.

Probabilités de ruine

- A court terme.
- A long terme.
- Solvabilité des entreprises d'assurance.

Tarification

- Tarification a priori, selon l'expérience, principes de primes.
- Méthodologie de l'élaboration d'un tarif (segmentation, écrêtement).
- Les modèles linéaires généralisés.
- Tarification à postériori crédibilité, crédibilité de Bühlman / Bühlman Straub / crédibilité linéaire.
- Provisionnement.
- Evaluation des provisions techniques : cadre réglementaire et comptable.
- Triangle de liquidation des sinistres. Formation du résultat.
- Méthodes d'évaluation classiques (chain ladder).
- Méthodes stochastiques : modèle de Mack, méthodes bayésiennes, méthodes distributionnelles...

Réassurance

- Rôle de la réassurance.
- Prise en compte comptable.
- Principaux types de traités.