Gestion d'actifs et des risques

Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.

Acquérir une connaissance des méthodes et des stratégies de gestion d'actifs et d'analyse des risques.

Gestion des risques financiers
Value at risk (risk metrics, Monte Carlo)
Risque de crédit
Contrôle des risques (banques et assurances).

Styles de gestion d'actifs
Analyse et recherche
Méthodes de sélection des valeurs (éléments de stock picking) et procédures d'allocation d'actifs
Stratégies concaves et convexes : assurance de portefeuille, gestion active, gestion avec benchmark.
Mesures globales de performance

 
Trois cas de simulation de stratégies de portefeuille et de calcul de la VaR