Gestion d'actifs et des risques
Sessions de formation
(Fuseau horaire : Europe/Paris)
Centre Cnam Paris - Formation 2nd Semestre en présentiel
L'inscription est ouverte jusqu'au 14/03/2025 17:00
Présentation
Public, conditions d'accès et prérequis
Demandez un agrément à cette unité d'enseignement et envoyez à boris.buljan@lecnam.net
Public niveau bac+4, possédant une formation en mathématiques appliquées, économétrie, économie, finance ainsi qu'une culture économique et financière par acquis professionnels.
Objectifs
Acquérir une connaissance des méthodes et des stratégies de gestion d'actifs et d'analyse des risques.
Contenu
Gestion des risques financiers
Value at risk (risk metrics, Monte Carlo)
Risque de crédit
Contrôle des risques (banques et assurances).
Styles de gestion d'actifs
Analyse et recherche
Méthodes de sélection des valeurs (éléments de stock picking) et procédures d'allocation d'actifs
Stratégies concaves et convexes : assurance de portefeuille, gestion active, gestion avec benchmark.
Mesures globales de performance
Trois cas de simulation de stratégies de portefeuille et de calcul de la VaR
Bibliographie
Titre | Auteur(s) |
---|---|
Gestion de portefeuille (Dunod, 2017) | ESTRAN R., E. HARB et I. VERYZHENKO |
La gestion de portefeuille: Instruments, stratégie et performance ( De Boeck 2015) | COBBAUT R., R. GILLET et G. HUBNER, |
Modalités d'évaluation
- Examen final