Gestion des risques financiers de l'entreprise

Public ayant acquis un niveau bac+4 ou plus, possédant des connaissances en finance et comptabilité, et une expérience professionnelle dans le domaine. 
Il est possible de suivre au préalable l'UE GFN133 (niveau bac+4) pour acquérir des connaissances sur les produits de taux et/ou l'UE GFN137 (niveau bac+4) pour acquérir une bonne connaissance de l'environnement international et du fonctionnement du marché des changes.

La formation est soumise à agrément aux conditions suivantes : 

• être admis dans le Master 2 Finance d'entreprise et ingénierie financière (MR10701) 
• ou être agréé par l'enseignant responsable (voir "UE à la carte" sur le site du département Efab).

Cette UE peut être suivie dans le cadre du Certificat de spécialisation en Gestion de trésorerie (CS84).

• Évaluer et gérer les risques de crédit et de contrepartie, les risque de taux et de change et les risques opérationnels de l'entreprise.
• Connaître les outils financiers et opérationnels de mesure, de gestion et de réduction des risques.
• Comprendre l'environnement des risques, le cadre réglementaire et les enjeux de conformité.

Gestion des risques de taux

• Les courbes de taux (spot, forward, zero coupons, TATIF...) 
• Les stratégies de couverture fermes et optionnelles (FRA, Swap, Cap, Floor...) 
• Elements de reporting

Gestion des risques de change

• Naissance et concepts de risque de change 
• Évaluation du risque de change et choix d'un cours de référence 
• Notions de position et d'auto-couverture 
• Définition d'une politique de couverture : l'emprunt de devises et les marchés de gré à gré (change à terme, swap... ) 
• Les marchés de contrat à terme - Les marchés d'option - Les opérations d'assurance

Risque de crédit et de contrepartie

• Risque de faillite bancaire, accords de Bâle I, II et III et ratios
• Crédit inter-entreprises, affacturage, assurance crédit, CDS

Gestion des risques opérationnels

• Fraude, cybersécurité, clients et conformité, dommages aux actifs corporels 
• Risques de systèmes d'information - Risques juridiques - Risques sociaux - Risques environnementaux
• Cartographie des risques, indicateurs clés de risques (KRI)
• Rapport sur les risques (Bâle III)
• Continuité d'activité et gestion de crise