STA107

Modélisation et prévision des séries chronologiques


9 crédits N'deye NIANG et Thierry HORSIN EPN06 - Mathématique et statistique Unité d'enseignement de type mixte

Publié Du 01-09-2016 au 31-08-9999

Prérequis

avoir réussi les UE : STA. 102 (Analyse des données, méthodes explicatives), STA. 103 (Calcul des probabilités), STA. 104 (Statistique mathématiques)  et STA 115 (Outils informatiques de la statistique) ou des examens équivalents.

Objectifs pédagogiques

But du cours : Ajustement des séries temporelles à l'aide de modèles basés sur des propriétés statistiques. Savoir choisir un modèle. Prévision à court-terme des séries temporelles

Contenu

Introduction : exemples, vocabulaires, description
Modèle de régression
Lissages exponentiels : simple, double, Holt-Winters
Etude de la tendance et de la saisonnalité
Modélisation des séries stationnaires : AR, MA, ARMA. Estimation, choix de modèle et prévision
Processus non stationnaire : ARIMA et SARIMA
Prédiction linéaire : Modèles d'état, Filtrage de Kalman
Analyse et prévision simultanées de plusieurs séries chrono
 

Modalités de validation

  • Contrôle continu
  • Examen final

Description des modalités de validation

contrôle continu et examen écrit.

Bibliographie

TitreAuteur(s)
Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. Springer, second edition, 1991P. Brockwell and R. Davis
Séries temporelles avec R: Méthodes et cas. Springer Science & Business Media.Aragon, Y. (2011)

Thésaurus du Cnam :

  • Lissage
  • ARIMA
  • Prévision
  • Série chronologique
  • test non paramétrique
  • Logiciel SAS
  • Logiciel statgraphics

Thésaurus Formacode :

  • 11057 - statistique inférentielle

Secrétariat

Libellé
EPN06 Mathématiques et statistiques
Nom du contact
Sabine Glodkowski
Numéros de téléphone
Aucun numéro de téléphone
Adresse postale
2 rue conté Accès 35 3 ème étage porte 19
Paris 75003

Responsable des agréments

Avner BAR HEN