Modélisation et prévision des séries chronologiques
9 crédits Léon JAUPIN et Thierry HORSIN EPN06 - Mathématique et statistique Unité d'enseignement de type mixte
Publié Du 01-09-2016 au 31-08-9999
avoir réussi les UE : STA. 102 (Analyse des données, méthodes explicatives), STA. 103 (Calcul des probabilités), STA. 104 (Statistique mathématiques) et STA 115 (Outils informatiques de la statistique) ou des examens équivalents.
But du cours : Ajustement des séries temporelles à l'aide de modèles basés sur des propriétés statistiques. Savoir choisir un modèle. Prévision à court-terme des séries temporelles
L'unité STA107 apparaît dans 4 cursus.
Certificat de compétence Data analyst - Chargé(e) d'études statistiques
Certificat de compétence Statistique pour la finance
Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Science des données
Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Statistique du risque pour la finance et l'assurance
Introduction : exemples, vocabulaires, description
Modèle de régression
Lissages exponentiels : simple, double, Holt-Winters
Etude de la tendance et de la saisonnalité
Modélisation des séries stationnaires : AR, MA, ARMA. Estimation, choix de modèle et prévision
Processus non stationnaire : ARIMA et SARIMA
Prédiction linéaire : Modèles d'état, Filtrage de Kalman
Analyse et prévision simultanées de plusieurs séries chrono
contrôle continu et examen écrit.
| Titre | Auteur(s) |
|---|---|
| Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. Springer, second edition, 1991 | P. Brockwell and R. Davis |
| Séries temporelles avec R: Méthodes et cas. Springer Science & Business Media. | Aragon, Y. (2011) |