Modélisation et prévision des séries chronologiques
9 crédits N'deye NIANG EPN06 - Mathématique et statistique Unité d'enseignement de type mixte
Publié Du 01-09-2016 au 31-08-9999
avoir réussi les UE : STA. 102 (Analyse des données, méthodes explicatives), STA. 103 (Calcul des probabilités), STA. 104 (Statistique mathématiques) et STA 115 (Outils informatiques de la statistique) ou des examens équivalents.
But du cours : Ajustement des séries temporelles à l'aide de modèles basés sur des propriétés statistiques. Savoir choisir un modèle. Prévision à court-terme des séries temporelles
L'unité STA107 apparaît dans 3 cursus.
Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Statistique du risque pour la finance et l'assurance
Certificat de compétence Data analyst - Chargé(e) d'études statistiques
Master Sciences, technologies, santé, mention mathématiques appliquées, statistique parcours Science des données
Introduction : exemples, vocabulaires, description
Modèle de régression
Lissages exponentiels : simple, double, Holt-Winters
Etude de la tendance et de la saisonnalité
Modélisation des séries stationnaires : AR, MA, ARMA. Estimation, choix de modèle et prévision
Processus non stationnaire : ARIMA et SARIMA
Prédiction linéaire : Modèles d'état, Filtrage de Kalman
Analyse et prévision simultanées de plusieurs séries chrono
contrôle continu et examen écrit.
| Titre | Auteur(s) |
|---|---|
| Time Series : Theory and Methods. Springer Series in Statistics. Springer, second edition, 1991 | P. Brockwell and R. Davis |
| Séries temporelles avec R: Méthodes et cas. Springer Science & Business Media. | Aragon, Y. (2011) |