Modèles stochastiques
2 crédits Safia KEDAD SIDHOUM EPN05 - Informatique Unité spécifique de type cours
Publié Du 01-09-2011 au 31-08-2024
Maîtrise des outils fondamentaux en optimisation stochastique
L'unité US331E apparaît dans 1 cursus.
Présentation dans le cas discret des problèmes de commande optimale stochastique. On commencera par formuler le problème en insistant sur la notion de structure d'information. On présentera ensuite le cas des chaînes de Markov, puis de la commande optimale (horizon fini ou infini, information complète ou non, temps d'arrêt), et on détaillera le cas LQG. On présentera aussi quelques méthodes de résolution (programmation dynamique, itérations sur les valeurs, itérations sur les politiques, ...)