RO pour la finance
3 crédits Safia KEDAD SIDHOUM EPN05 - Informatique Unité spécifique de type cours
Publié Du 01-09-2011 au 31-08-2024
Connaître et être capable d'utiliser les méthodes de l'optimisation discrète dans le domaine financier.
L'unité US331U apparaît dans 1 cursus.
L'optimisation (continue et discrète) joue un rôle important dans les décisions financières. L'objectif du cours est de présenter les méthodes de l'optimisation combinatoire les plus utiles au domaine de la finance et de les illustrer sur différents problèmes classiques de ce domaine. Contenu détaillé : Rappel sur la programmation linéaire mixte, la programmation quadratique mixte et la programmation stochastique. Initiation à la programmation non linéaire. Programmation dynamique. Programmation par objectifs. Techniques de régression et modèles de simulation. Modèles d'optimisation robuste en finance. Applications : Évaluation d'actifs et arbitrage, gestion de la trésorerie, gestion d'investissements, gestion de portefeuilles, analyse de performances, évaluation de la volatilité, value-at-risk.